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基金经理|基金经理解密：大数据如何助力FOF基金的策略优选？( 三 )


包括今年7月初上证50股指期货涨停 ， 上证50涨了8%左右 。 量化对冲从负基差到正基差 ， 你对冲很可能面临亏损 。 我们就衡量这一天的回撤状况 ， 就代表你策略的研究能力、管理能力这样的水平 。 定性和定量的评价就跟刚才贾总说过的一样 ， 我在这里就不重复展开了 。
对我们来说 ， 其实我们是做了不断的三级投顾池的筛选工作 ， 首先我们对全面的私募数据进行定量指标 ， 先筛选出基础池 ， 我们对基础池做尽调、研究然后再形成重点池 ， 再深度的尽调形成最后的核心池 ， 最终我们实现三级的投顾池 。 基础的观察池现在有1300多家 ， 重点关注池有300多家 ， 核心的投顾池有48家左右 ， 这是按月更新和调整之中的 。
对FOF的管理层面 ， 我们是对客户需求进行定制之后 ， 也是一个对投资组合不断地更新、维护和平衡的过程 。 最后我们要形成整个FOF动态的管理 。
最后我们举了一个例子 ， 这个例子是偏进取型的FOF 。 我们选择了一系列私募的组合 ， 这中间的每个策略的相关性不高 ， 整体来说实现了一个相对来说比较小的风险 ， 收益也非常可观的情况 。
谢谢大家！

（责任编辑：赵艳萍 HF094）


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