原油期货跌得其所
原油跌为负值 ， 符合定价模型 。在高等数学大规模介入之前 ， 期货定价模型呈两极分化：或失之于粗陋 ， 或失之于繁琐 。 只要模型由老派经济学家主导 ， 就失之于粗陋；只要模型堆砌财务术语 ， 就失之于繁琐 。 事实上 ， 世间所有涉及价格的分析都只须抓住供与需这一对变量即可 ， 其它变量皆属花式分析 ， 仅适于蒙蒙刚考上经济系的小本科生 。设x为原油期货的卖方出价 ， y为接盘侠出价 ， n∈N∧n≥2 ， 则根据白金汉定理 ， 该原油期货的价格p为：p=yⁿ/xⁿˉ¹-c上式称为原油期货的Π定价模型 ， 由中国人民凯迪网猫眼注册B格学家李三畏提出 。 式中 ， c为单位持仓量的机会成本 。根据Π模型 ， 当且仅当yⁿ/xⁿˉ¹＜c时 ， 原油期货价格才会出现负值 。 也即只要单位供给所能寻求到的接盘侠开价低于单位持仓量的机会成本 ， 原油就必然出现负价格 。 由偏微分和全微分定义可知 ， 当n=2时 ， 有: (1)原油期货价相对于卖方开价的变化率为∂p/∂x=-y/x²；（2）原油期货价相对于接盘侠开价的变化率为∂p/∂y=1/x ， 即原油期货价格相对于接盘价的变化率为接盘价的倒数；(3) 原油期货价相对于买卖双方开价的变化率为dp=(-y/x²)dx+(1/x)dy.
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