【桂和交易】系统化的前置条件之一，风控策略
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【【桂和交易】系统化的前置条件之一，风控策略】
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优秀交易员的定义是能长期稳定的盈利 ， 那么稳定的前提是什么呢？ 很多人回答不上来
有人会说 ， 稳定的前提是一致性 ，那一致性的前提是什么呢？ 是一个固定的止损策略以保证无论你什么单子在面临风险冲击的时候 ， 资金规模的损失是控制在一个安全速率之内的 ， 换句话开仓之后赚五万还是五十万这是行情的问题 ， 但是亏钱只能亏这么多 ，在外汇市场中高杠杆率带来的优势是资金利用率很高 ， 但是缺陷就是随着杠杆率的扩大 ， 面临的风险也在提升 ， 也称为盈亏同源 。
风控策略 ， 包含了仓位的选择和止损成本的核定 ， 最普适的方法是结合自身的抗压能力 ， 去核定一个数值 ，比如：有十万的资金规模 ， 最大能承受20%的资金回撤 ， 那么这个方案就是你能接受的亏损 ， 分成10次以上的风险成本 ， 2万分配到十次交易中去 ， 这样意味着你在可承受的风险水平下 ， 有十次最大效益的进场机会 。
， 用百分之几的资金承担风险 ， 就意味着你有多少容错次数 ， 这个单次回撤的比例最好控制在总资金的2-3%以内 ， 有很多人说“截断亏损 ， 放飞盈利” ， 风控策略的成型 ， 意味着固化能承受的风险下 ， 便可以去追求最大的收益 ， 风控策略即是主动控制最大回撤的艺术 。
根据以上的原则 ， 我们的策略有三种动态的变化
1. 正常期 ， 系统信号效益稳定 ， 盈利和正常止损均在安全范围内波动 ， 在这种情况下风险和收益的比例是稳健的 ， 意味着交易系统在当下和未来一段时间内是持续有效的 ， 且收益风险均衡 。
2. 上升期 ， 风控的意义就在于“截断亏损 ， 放飞利润” 系统在合适的市场环境下会达到最优的效果 ， 例如单边走势中 ， 资金随着加仓积累快速增长 ， 上面说到风控的原则是通过风险数值去换算仓位手数 ， 那么在扩张期的市场状态中 ， 资金规模也会增长 ， 可支配的风险数值增加意味着所能动用的仓位手数也随着资金的增加而增加 。 比如：从10万到13万的时候 ， 20%的回撤数值+30%的利润=5万 ， 容错次数增加 ， 风险可以用利润来覆盖 ， 而不是本金 。
3. 衰退期 ， 上面列举了正常情况和理性情况 ， 但是也有不利于的衰退背景 ， 连续的亏意味着系统在当下或者未来一段时间内 ， 有失效的可能性 ，这种情况下应该随着资金规模的下降 ， 而去同步缩小仓位来降低系统失效期带来的资金损失 ， 比如 ， 10万到9万的时候 ， 资金已经回撤10% ， 那么仓位也需要根据资金规模的变动成比例的下调 ， 降低仓位就是降低对于资金的冲击 ， 度过系统的失效期之后 ， 在缓慢恢复原有的仓位比例 。
这个策略的原则是 ， 定义一个资金的基准线 ， 高于基准线到一定程度 ， 意味着系统发挥很好 ， 有理由假设系统在未来的一段时间内可以持续有效 ， 可以用盈利来滚动盈利 ， 在有利的市场环境下 ， 达到系统的最佳效能 。
低于基准线到一定程度 ， 意味着不利的交易环境 ， 无论是系统失效还是主观因素 ， 意味着系统失效 ， 有理由假设系统在未来一段时间内持续失效 ，定义基准价即是承认系统和市场走势的不确定性 ， 不依赖主观的判断去交易而只根据资金的变动做调整 ， 这样才能科学理性的执行下去 。
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