债基|2020年9月私募基金月报
北京联盟_本文原题：2020年9月私募基金月报
摘要
2020年9月 ， A股市场整体呈现下跌态势 。 上证综指、万得全A以及沪深300指数收益率分别为 -5.23%、 -5.97%、 -4.75% 。中证全债、中证国债以及中证企业债本月收益率分别为-0.03%、-0.14%、0.25% 。
本月 ， 所考察私募基金的平均收益率为-4.15% 。 管理期货类产品整体表现最优 ， 平均收益率达到0.20% ， 股票多头类产品业绩表现最差 ， 平均收益率为-5.02% 。 多数策略的平均收益为负 ， 股票多头5479只产品2020年9月平均收益-5.02% ， 月收益率最大值达到88.65% ， 月收益率最小值达到-38.55% 。
近一个季度宏观策略类产品表现最好 ， 收益率达7.79% ， 其次为股票多空和股票多头；近半年期间股票多头类产品表现最好 ， 收益率达21.45% ， 其次为宏观策略和股票多空 。 年初至今股票多头、管理期货、股票多空和宏观策略表现较为出色 。
2020年9月 ， 据不完全统计 ， 股票多头类产品新设1541只 ， 股票市场中性类产品新设10只 ， 股票多空类产品新设11只 ， 管理期货类产品新设38只 ， 多策略类产品新设57只 ， 债券基金类产品新设21只 ， 组合基金类产品新设45只 ， 套利策略类产品新设11只 ， 宏观策略类产品新设9只 ， 定向增发类产品新设1只 。 基金清盘方面 ， 据不完全统计 ， 股票多头类产品清盘354只 ， 股票市场中性类产品清盘15只 ， 股票多空类产品清盘4只 ， 管理期货类产品清盘25只 ， 多策略类产品清盘14只 ， 债券基金类产品清盘7只 ， 组合基金类产品清盘10只 ， 套利策略类产品清盘4只 ， 宏观策略类产品清盘3只 ， 定向增发类产品清盘5只 。
1. 市场行情回顾
2020年9月 ， A股市场整体呈现下跌态势 。 上证综指、万得全A以及沪深300指数收益率分别为-5.23%、-5.97%、-4.75% 。 中证全债、中证国债以及中证企业债本月收益率分别为-0.03%、-0.14%、0.25% 。
本文插图
2. 私募基金业绩概览
基金收益率的考察范围为最近1年以来至少每两周公布一次净值的私募基金。 2020年9月 ， 所考察私募基金的平均收益率为-4.15% 。 管理期货类产品整体表现最优 ， 平均收益率达到0.20% ， 股票多头类产品业绩表现最差 ， 平均收益率为-5.02% 。
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本月 ， 多数策略的平均收益为负 。 股票多头5479只产品2020年9月平均收益-5.02% ， 月收益率最大值达到88.65% ， 月收益率最小值达到-38.55% 。 下图绘制了各策略基金收益率分布的箱线图 。
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下表统计了不同阶段各策略基金的收益中位数 ， 近一个季度宏观策略类产品表现最好 ， 收益率达7.79% ， 其次为股票多空和股票多头；近半年期间股票多头类产品表现最好 ， 收益率达21.45% ， 其次为宏观策略和股票多空 。 年初至今股票多头、管理期货、股票多空和宏观策略表现较为出色 。
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由于私募基金净值数据非强制性对外实时公布 ， 本文筛选了至少每两周公布一次净值的基金 ， 以周频计算基金最近一年期间内最大回撤、波动率、下行风险以及夏普率、索丁诺比率、卡玛比率等收益风险指标 ， 结果如下 。
综合收益风险比来看债券基金类产品表现最好 ， 策略分类下基金年化夏普率中位数1.40 ， 年化索丁诺比率中位数2.47 ， 年化卡玛比率中位数4.36 。 其次为组合基金类基金 ， 策略分类下基金年化夏普率中位数1.62、年化索丁诺比率中位数2.65、年化卡玛比率中位数3.75 。
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