中国证券网|一笔亏百万，“乌龙指”再现国债期货市场
屋漏偏逢连夜雨 ， 连续回调五个月的债市 ， 周一早盘惊现“乌龙指” ， 让不少投资者惊出一身冷汗！
奇葩“乌龙指”秒亏百万
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周一早盘开盘集合竞价 ， 一笔182手的大单将5年期国债期货主力合约TF2012封在98.70元 ， 跌幅1% ， 距离跌停1.2%仅一步之遥 。
“难道是超预期的金融数据影响？”但是同一时间“隔壁”的10年期国债期货主力合约 ， 跌幅仅为0.2% 。
【中国证券网|一笔亏百万，“乌龙指”再现国债期货市场】不过 ， 市场在98.70元的位置仅仅是短暂停留 ， 开盘后的第二笔成交便将5年期国债主力合约拉升至99元 ， 第三笔成交拉升至99.50元 。
此后 ， 国债期货5年期主力合约TF2012震荡盘升 ， 最高冲至99.745元 ， 尾盘虽有回落 ， 仍报收于99.685元 ， 结算价为99.63元 。
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据采访人员估算 ， 开盘一笔成交 ， 按照收盘价格计算 ， 参照一般期货公司设置的1.5%的保证金计 ， 接盘者大赚60% ， 而卖出的“乌龙指”交易亏损在百万元以上 。
期货人士说 ， 这是典型的“乌龙指”交易 。 从交易结构看 ， 这是一张止损单 。 尽管有资金看空 ， 但从往常交易和早盘交易看 ， 根本没有如此操作的必要 ， 且目前5年期国债期货的流动性已经大幅改善 ， 如此操作有些匪夷所思 。
乌龙指背后：
金融数据超预期让“债熊”难止
有机构人士表示 ， 此番“乌龙指”事件背后也折射出现阶段债市的极度疲弱 ， 稍有利空信息 ， 便出现大量抛售盘 。
上周五 ， 央行公布了8月货币金融数据 。 数据显示 ， 8月新增人民币贷款1.28万亿元 ， 预期1.22万亿元；社会融资规模增量3.58万亿元 ， 预期2.66万亿元 。 社会融资规模增量远超预期 。
海通证券姜超表示 ， 当前社融余额增速和M1增速回升所代表的信用扩张加快才更加贴近经济现实 。 历史经验显示 ， 社融增速是代表中国信用周期的最重要指标 ， 其持续回升意味着信用扩张的加快 ， 经济活力的恢复 。
超预期的金融数据对于国债期货市场而言 ， 毫无疑问是利空消息 。
姜超表示 ， 只要当前的财政和货币政策不发生大转向 ， 那么年内的政府债券发行就会继续保持多增 ， 而贷款利率持续居于低位也会刺激居民继续加杠杆 ， 年内的社融增速持续回升是大概率事件 。 如果年底之前货币信用保持继续扩张 ， 那么本轮经济复苏将有望延续到明年上半年 ， 与此相应利率的上行也将持续到明年上半年 。
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