独自快乐|分布式课堂：关于可计算金融应用于Defi预言机的分享( 二 )
考虑到资产定价这么复杂的计算很难在链上完成 ， 那么就要形成一种新的机制 ， 让它逼近这个结果 。 于是我们就构建了这样一种方案：假设没有外部市场的情况下 ， 如何逼近这个价格；或者有外部市场的情况下 ， 如何把这个链下价格传递上去 。
如果链上有个NP问题的计算结果 ， 对于整个生态系统而言 ， 它增加了信息量 ， 提供了全新的信息 。 重要之处在于它不断地拓展区块链的边界 ， 只有边界得到拓展 ， 才能真正成为实质性的进步 。 如果整个网络只是往横向进步 ， 例如编程速度更快点 ， 区块再大点 ， 这都称不上是实质性进步 。 其实我们对区块链很多认知是需要调整的 。
如果从消除人类的不确定来说 ， 没有必要人人都要验证账本 。 我们只要开放 ， 让人人都可以具备验证账本的权力就行了 。 类比到Layer1和Layer2 ， Layer2是消除普通人的不确定性 ， 而Layer1是创造出新的价值 ， 开发者可以讨论如何提升区块大小、改善打包时间等 。
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那么 ， 在这个背景之下 ， NEST要做什么？第一个是NEST要形成更多更新的去中心化风险收益结构 。 第二个是它要拓展区块链功能 ， 使得原来区块链上不能完成的事情现在可以完成了 ， 当然这一切必须保持去中心化 。
在引用NEST的预言机时 ， 就产生了一系列的副产品 。 第一个非常重要的副产品就是在引用价格时 ， 让风险变得可计算 。 在信用风险被剥离后 ， 整个计算结果是相对较为准确的 。 这里的信用风险主要指的是 ， 在排除项目风险以后的主体风险 。 主体风险一般是很难通过计算得出 。 比如说 ， 这个项目最终能够产生多少现金流 ， 失败的概率是多少这些都可以计算分析 ， 但问题是主体卷款潜逃了怎么办？其实这体现了系统的不完备性 。
区块链将信用风险剥离掉以后（通过去中心化的方式） ， 只剩下流动性风险和波动性风险 。 由于流动性是区块链所具备的天然有优势 ， 所以这里暂且不去说它 。 波动率风险是可以计算的 ， 它有很强的理论依据 。 实际上在70年代 ， 萨缪尔森、布莱克、默顿、法玛等人就将相关的金融思想提出来：历史上的模型对这个风险研究得那么透彻 ， 而这些风险都可以定价 。 难道不能自动化地管理这些风险嘛？
然后这些思想都被对冲基金学去了 ， 并形成了很多全新的投资模型和风险管理模型 。 最典型的就是当时的长期资本管理公司 。 虽然他们建立了很精妙的模型 ， 但最终输在了主体风险不可计算上面：俄罗斯违约了 。
现在我们都谈论AlphaGo战胜围棋等等人工智能的话题 。 其实这个梦想在图灵时代就有了 。 尽管人工智能的发展断断续续 ， 然而梦想却依然存在 。 尽管可计算的模型会受制于主体风险 ， 但在去中心化的区块链领域却不用担心这种风险（至少逻辑上如此） 。 在没有信用主体风险且不考虑市场无效的情况下 ， 让风险管理算法化真正变得可能 ， 显然比长期资比本管理公司所面临的那个时代要好很多 。
风险管理可计算是不是能在链上去完成？
其实 ， Defi简单的说就是交易、利率、正证券/负证券 ， 就这三个结构非常粗糙地对金融做的一个划分 。
一个学科最重要的东西有两个：一是基本概念 。 每一个基本概念的讨论可能就要花上百年 。 且每一个概念的形成都要经过千锤百炼 。 第二个是这个概念必须推动形成这个领域的理论制高点 。 如果这个理论等于常识 ， 这个学科就没有意义了 。
中本聪在设计区块链架构的时候 ， 计算/存储/通信这些功能及相关技术都有 。 当时 ， 数字货币要解决双花问题 ， 即“钱用了一次 ， 不能用第二次” 。 其实 ， 零知识证明/同态加密这些方案都讨论过 ， 却解决不了双花问题 。 去中心化不光是分布式 ， 不是说我把活分配给你们 ， 而是让你们自觉地上传些东西并自动组合起来 。
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