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基金|国金量化多因子净值下跌1.59％ 请保持关注


基金|国金量化多因子净值下跌1.59％ 请保持关注
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金融界基金08月12日讯 国金量化多因子股票型证券投资基金（简称：国金量化多因子 ， 代码006195）公布最新净值 ， 下跌1.59% 。 本基金单位净值为1.3111元 ， 累计净值为1.3111元 。
国金量化多因子股票型证券投资基金成立于2018-10-31 ， 业绩比较基准为“沪深300指数*15.00% + 恒生指数*5.00% + 中债-综合指数*80.00%” 。本基金成立以来收益31.11% ， 今年以来收益11.64% ， 近一月收益1.47% ， 近一年收益22.66% ， 近三年收益-- 。 近一年 ， 本基金排名同类（677/751） ， 成立以来 ， 本基金排名同类（594/897） 。
金融界基金定投排行数据显示 ， 近一年定投该基金的收益为15.17% ， 近两年定投该基金的收益为-- ， 近三年定投该基金的收益为-- ， 近五年定投该基金的收益为-- 。 （点此查看定投排行）
【基金|国金量化多因子净值下跌1.59％ 请保持关注】基金经理为宫雪 ， 自2020年06月10日管理该基金 ， 任职期内收益16.85% 。

最新定期报告显示 ， 该基金前十大重仓股为万科A（持仓比例3.21% ）、荣晟环保（持仓比例2.12% ）、凤凰股份（持仓比例2.10% ）、德恩精工（持仓比例1.96% ）、电光科技（持仓比例1.93% ）、安硕信息（持仓比例1.86% ）、永创智能（持仓比例1.78% ）、龙源技术（持仓比例1.67% ）、太空智造（持仓比例1.62% ）、广哈通信（持仓比例1.60% ） ， 合计占资金总资产的比例为19.85% ， 整体持股集中度（低） 。
最新报告期的上一报告期内 ， 该基金前十大重仓股为邮储银行（持仓比例19.79% ）、浙商银行（持仓比例6.56% ）、渝农商行（持仓比例5.31% ）、新华文轩（持仓比例0.86% ）、宣亚国际（持仓比例0.83% ）、开元股份（持仓比例0.75% ）、唐德影视（持仓比例0.73% ）、四通股份（持仓比例0.63% ）、新黄浦（持仓比例0.63% ）、皇庭国际（持仓比例0.61% ） ， 合计占资金总资产的比例为36.70% ， 整体持股集中度（低） 。
报告期内基金投资策略和运作分析

2020年第二季度市场风格依然是大盘蓝筹股弱于中小盘成长股 ， 但市场波动弱于第一季度 。 组合在分散投资、量化精选的基础上 ， 运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资 ， 着重用量化的方法精选高成长性的公司 。 报告期内基本维持较高仓位运作 。 本基金自6月中下旬起对投资策略进行了调整 ， 新策略是以基本面因子为基础 ， 利用机器学习方法构建的多周期预测模型 ， 通过预测因子和个股阿尔法等获取选股收益 。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末 ， 本基金单位份额净值1.1398元 ， 累计单位净值1.1398元 。 本报告期基金份额净值增长率3.77% ， 同期业绩比较基准增长率13.70% 。


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