【小基快跑】那个打败巴菲特的理工男又来了…，今年赚40％( 二 )
但他渐渐发现 ， 时间拉长看 ， 基本面投资的回报率变成了随机漫步 ， 难以用数学性来解释 。
这对于讲求规律的西蒙斯来说 ， 是难以容忍的 。
他得开创自己的赛道 。
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西蒙斯
如果你做基本面分析 ， 那某一天当你醒来时 ， 你可能会发现自己是个天才 ， 事情都是朝你期许的方向发展 。
你觉得自己很聪明 ， 而且一夜之间可以赚很多钱 。 然而第二天 ， 所有的发展都会突然转向 ， 你会觉得自己像个傻瓜 。 我意识到这种心惊胆战的情况不应该成为我的一种生活 。
相信机器胜过人类的“模型先生”
80年代中期 ， 西蒙斯关闭Limroy基金 ， 创立起文艺复兴科技公司 ， 玩起了量化对冲 。 一段传奇就此开始 。
文艺复兴科技公司也继承了老板理工男的朴实、务实气质 。
公司总部在纽约长岛 ， 而不是金融机构林立的华尔街 。
登录文艺复兴科技官网 ， 只有三个信息：公司地址 ， 投资者登录界面 ， 以及招聘信息 。
页面整洁 ， 字体方正 ， 甚至有点呆板 ， 几乎没有任何设计元素 。
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公司的招聘岗位 ， 也是一股浓浓的科技企业风：
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文艺复兴科技有上百位拥有物理、计算机、信息处理博士 ， 几乎没有商科、金融专业学生 。
因为在老板西蒙斯看来 ， 数据主导一切 ， 模型比个人更靠谱 。
他要的 ， 就是建模、做大数据的人 ， 而不是股票分析人员 。
他认为 ， 任何杂乱无章的数据背后 ， 都有最为微弱的规律 ， 找到规律 ， 就找到机会 ， 这也同样适用于投资领域 。
文艺复兴科技公司采用复杂的数学模型来分析和执行交易 ， 这些模型收集、分析了尽可能多的数据 ， 然后寻找非随机运动进行预测 ， 删选投资机会 ， 以保证在控制风险的前提下实现收益最大化 。
作为一名数学教授 ， 西蒙斯也是最早相信人工智能的投资大师 。
他认为 ， 机器有着远超人脑的运算和学习能力 ， 通过对于各类资产走势规律的学习 ， 就能轻松打败人类 。
他称自己为“模型先生” ， 不止一次表示 ， 只要机器说做什么 ， 他就怎么执行 。
极其神秘的投资策略
在公开场合 ， 西蒙斯几乎决口不谈自己的投资策略 ， 信奉“闷声发大财” 。 而且文艺复兴公司的员工都签订了保密协议 ， 不能向外透露任何操作信息 。
因此 ， 外界基本不知道西蒙斯到底是如何赚钱的 。
所有做量化投资的 ， 都会对自己的量化模型保密 。 但保密到西蒙斯这个程度 ， 也是绝无仅有 。
不过 ， 在有些谈话以及法律诉讼文本中 ， 西蒙斯的部分投资策略还是“被动暴露”了 。
策略一、利用“市场过激反应”
这个策略是文艺复兴创始人之一的施特劳斯透露的 。
2007年接受采访时 ， 施特劳斯表示 ， 大奖章基金运用“市场过激反应”策略赚了很多钱 。
这个策略大致是这样的：如果某个期货的价格在开盘时 ， 远远高于前一天的收盘价 ， 大奖章会沽空这个期货；如果开盘价远低于上一天的收盘价 ， 那么大奖章就会买入 。
该策略针对的正是市场对于新消息常常反应过激的现象 。
高开或者低开之后 ， 返回原地的可能性要大于扔硬币出现正面的概率 ， 所以大奖章高开之后抛出、低开之后买入 ， 反向操作 。
现在 ， “市场反应过激”策略在很多投资书上都有提过 ， 也有很多人专门做这样的交易 ， 所以这个策略已经没有以前管用了 。
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