固定点数止损,以信号开仓点,或以实际开仓价,作为标准来止损,哪个更合理
这个问题在做好摩擦损失估计的前提下,是多余的。回测时不对现实情况尽可能准确的估计,而在实盘中以特定操作来贴近回测,本末倒置。
■网友
谢邀,不太同意你的看法,用信号点会让实际亏损和历史亏损更不符。例子: 历史100买入, 50点止损,实际止损50点(请暂时忽略价差) 实际101买入, 50点止损,实际止损变成51点 。 只有即时价格不利于方向时可以Limit买进,利于方向时只会更高。(这是即时bid offer力量决定的) 由此得出,实际交易总会比历史数据止损多一些亏损,盈利同样少一点, 那历史回测的盈亏比数据就不正确了。当然不差这一两点的策略, 影响不太大,但频率较高的策略,的确不容忽视。情况外: 如果你的止损点是有意义,不是随机价格,还是以信号价为准吧。
■网友
回测的选择越保守,实盘的信心越持久。
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