固定点数止损，以信号开仓点，或以实际开仓价，作为标准来止损，哪个更合理
这个问题在做好摩擦损失估计的前提下，是多余的。回测时不对现实情况尽可能准确的估计，而在实盘中以特定操作来贴近回测，本末倒置。
■网友
谢邀，不太同意你的看法，用信号点会让实际亏损和历史亏损更不符。例子： 历史100买入， 50点止损，实际止损50点（请暂时忽略价差） 实际101买入， 50点止损，实际止损变成51点 。 只有即时价格不利于方向时可以Limit买进，利于方向时只会更高。(这是即时bid offer力量决定的） 由此得出，实际交易总会比历史数据止损多一些亏损，盈利同样少一点， 那历史回测的盈亏比数据就不正确了。当然不差这一两点的策略， 影响不太大，但频率较高的策略，的确不容忽视。情况外： 如果你的止损点是有意义，不是随机价格，还是以信号价为准吧。
■网友
回测的选择越保守，实盘的信心越持久。
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