用Python构建阿隆策略 _阿隆策略

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摘要在技术分析中阿隆（Aroon）是一个很独特的技术指标，“Aroon”一词来自梵文，寓意为“黎明曙光” 。它不像MA、macD、KDJ那样广为人所熟悉，它推出的时间更晚，直到1995年才被图莎尔·钱德（Tushar Chande）发明出来，作者还发明了钱德动量摆动指标（CMO）和日内动量指数（IMI）。如果说一个技术指标知道的人越多，使用的人也越多，那么其赚钱能力也越低，那么相对新颖的阿隆指标则恰恰相反，站在这个角度看这是一个不错的选择。
阿隆指标简介阿隆指标通过计算当前K线距离前最高价和最低价之间的K线数量，来帮助交易者预测价格走势与趋势区域的相对位置关系变化。它有两部分组成，即：阿隆上线（AroonUp）和阿隆下线（AroonDown），这两条线在0~100之间上下移动，虽然命名为上线和下线，但从图表上看并不像BOLL指标那样是真正意义上的上线和下线。如下图就是阿隆指标：

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阿隆指标的计算方法阿隆指标要求首先要设置一个时间周期参数，就像设置均线周期参数一样，在传统行情软件中，这个周期数是14，当然这个周期参数并不是固定的，你还可以设置为10或者50等等。为了方便理解，暂且把这个时间周期参数定义为：N 。确定N之后，我们就可以计算出阿隆上线（AroonUp）和阿隆下线（AroonDown），具体的计算公式如下：

阿隆上线= [ ( 设置的周期参数 - 最高价后的周期数 ) / 计算的周期数 ] * 100
阿隆下线= [ ( 设置的周期参数 - 最低价后的周期数 ) / 计算的周期数 ] * 100

从这个公式中，我们就能大致看出，阿隆指标的思想。那就是：有多少个周期，价格在近期高 / 低点之下，辅助预测当前趋势是否会延续，同时衡量当前趋势的强弱。如果我们把这个指标归类的话，很明显它是属于趋势跟踪类型。但是与其他趋势跟踪型指标不同的是，它更重视时间而不是价格。
如何使用阿隆指标阿隆上线（AroonUp）和阿隆下线（AroonDown）反映的是当前时间与之前最高价或最低价的远近，如果时间越近值就越大，如果时间越远值就越小。并且当两条线发生交叉就预示着价格方向可能会发生改变，如果AroonUp在AroonDown之上说明价格处于上涨趋势，未来价格可能会进一步上涨；如果AroonDown在AroonUp之上说明价格处于下跌趋势，未来价格可能会进一步下跌。
同时我们还可以设置几个固定的值，来精确入场时机。我们知道阿隆指标是一直在0~100之间上下运行，那么在市场处于上涨趋势，也就是AroonUp在AroonDown之上时，当AroonUp大于50，说明市场上涨的趋势已经形成，未来价格可能会继续上涨；当AroonUp下穿50时，说明价格上涨的动力正在减弱，未来价格可能会震荡和下跌。
【用Python构建阿隆策略】反之在市场处于下跌趋势，也就是AroonDown在AroonUp之上时，当AroonDown大于50，说明市场下跌趋势已经形成，未来价格可能会继续下跌；当AroonDown下穿50时，说明价格下跌的动力正在减弱，未来价格可能会震荡和上涨。那么根据上面两段理论，我们可以把买卖条件罗列为：

当 AroonUp大于AroonDown，并且AroonUp大于50，多头开仓；
当 AroonUp小于AroonDown，或者AroonUp小于50，多头平仓；
当 AroonDown大于AroonUp，并且AroonDown大于50，空头开仓；
当 AroonDown小于AroonUp，或者AroonDown小于50，空头平仓；

基于阿隆指标构建交易策略理清交易逻辑后，我们就可以用代码去实现了，依次打开：fmz.com > 登录 > 控制中心 > 策略库 > 新建策略 > 点击右上角下拉菜单选择Python语言，开始编写策略，注意看下面代码中的注释。
第一步：编写策略框架
我们知道在量化交易中，程序是不断获取数据、处理数据、下单交易这样的循环过程，所以我们继续使用之前讲过的main函数和onTick函数，其中在main函数中无限循环执行onTick函数。如下:
# 策略主函数def onTick(): pass# 程序入口def main(): while True: # 进入无限循环模式 onTick() # 执行策略主函数 Sleep(1000) # 休眠1秒第二步：导入库
另外，在计算AROON时，需要用到talib库，我们直接用import一行代码导入。因为在使用talib计算时，必须先把数据处理成numpy.array类型，所以也到导入numpy库。
import talibimport numpy as np第三步：定义虚拟持仓变量