「人工智能学术前沿」用于可解释的时间序列预测,N-BEATS:神经网络底层扩展分析
N-BEATS:神经网络底层扩展分析 , 用于可解释的时间序列预测题目:
N-BEATS:Neuralbasisexpansionanalysisforinterpretabletimeseriesforecasting
作者:
BorisN.Oreshkin,DmitriCarpov,NicolasChapados,YoshuaBengio
来源:
ComputerVisionandPatternRecognition(cs.CV)
ICLR2020
Submittedon25Jul2019(v1),lastrevised8Apr2020(thisversion,v4)
【「人工智能学术前沿」用于可解释的时间序列预测,N-BEATS:神经网络底层扩展分析】文档链接:
https://openreview.net/pdf?id=r1ecqn4YwB
代码链接:
https://github.com/amitesh863/nbeats_forecast
摘要我们专注于使用深度学习来解决单变量时间序列点预测问题 。 我们提出了一种基于神经网络的深层神经结构 , 该结构基于向前和向后的残差链接以及非常深的全连接层堆栈 。 该体系结构具有许多理想的属性 , 这些属性可以解释 , 可以在不修改大量目标域的情况下适用 , 并且训练迅速 。 我们在几个著名的数据集上测试了提议的体系结构 , 包括M3 , M4和TOURISM竞赛数据集 , 其中包含来自不同领域的时间序列 。 我们展示了针对所有数据集的两种N-BEATS配置的最新性能 , 与统计基准相比 , 预测准确性提高了11% , 与去年M4竞赛的获胜者相比 , 提高了3% , 在神经网络和统计时间序列模型之间进行领域调整的手工混合 。 我们模型的第一个配置未使用任何特定于时间序列的组件 , 并且其在异构数据集上的性能强烈表明 , 与公认的知识相反 , 深度学习原语(例如残差块)本身足以解决各种预测问题 。 最后 , 我们演示了如何扩展所建议的体系结构以提供可解释的输出 , 而不会造成准确性的重大损失 。 诸如残差块之类的深度学习原语本身就足以解决各种预测问题 。 最后 , 我们演示了如何扩展所建议的体系结构以提供可解释的输出 , 而不会造成准确性的重大损失 。 诸如残差块之类的深度学习原语本身就足以解决各种预测问题 。 最后 , 我们演示了如何扩展所建议的体系结构以提供可解释的输出 , 而不会造成准确性的重大损失 。
英文原文Wefocusonsolvingtheunivariatetimesseriespointforecastingproblemusingdeeplearning.Weproposeadeepneuralarchitecturebasedonbackwardandforwardresiduallinksandaverydeepstackoffully-connectedlayers.Thearchitecturehasanumberofdesirableproperties,beinginterpretable,applicablewithoutmodificationtoawidearrayoftargetdomains,andfasttotrain.Wetesttheproposedarchitectureonseveralwell-knowndatasets,includingM3,M4andTOURISMcompetitiondatasetscontainingtimeseriesfromdiversedomains.Wedemonstratestate-of-the-artperformancefortwoconfigurationsofN-BEATSforallthedatasets,improvingforecastaccuracyby11%overastatisticalbenchmarkandby3%overlastyear'swinneroftheM4competition,adomain-adjustedhand-craftedhybridbetweenneuralnetworkandstatisticaltimeseriesmodels.Thefirstconfigurationofourmodeldoesnotemployanytime-series-specificcomponentsanditsperformanceonheterogeneousdatasetsstronglysuggeststhat,contrarilytoreceivedwisdom,deeplearningprimitivessuchasresidualblocksarebythemselvessufficienttosolveawiderangeofforecastingproblems.Finally,wedemonstratehowtheproposedarchitecturecanbeaugmentedtoprovideoutputsthatareinterpretablewithoutconsiderablelossinaccuracy.
N-BEATS结构所提议的基本构建块具有一个分支架构 , 如图1(左)所示 。 在本节中 , 我们着重详细描述第t个块的操作(为简便起见 , 在图1中删除了块索引`) 。 第t个块接受其各自的输入x , 并输出两个向量bx和by 。 对于模型中的第一个块 , 其相应的x`是整体模型输入的一定长度的历史回溯窗口 , 以最后一次测量的观测值结束
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