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戏说健康|如何才能心甘情愿的严格止损?，交易持仓泛起亏损,

上一篇文文章《为何我们通常“不愿止损”》提出：
综合分析 ， 交易中当泛起浮亏时 ， 我们很可能选择B“抗单” ， 原因如下：
第一 ， 根据远景理论 ， 面对损失时 ， 我们是风险喜好者 ， 所以当泛起浮亏时 ， 我们倾向于冒险 ， 选择“抗单” ， 以但愿能扛回来 ， 不亏钱；
第二 ， 根据概率上风 ， 当泛起浮亏时 ， 假如不止损 ， 80%的概率能够扛回来 ， 即大概率上 ， 我们是不会亏钱 ， 所以站在大概率的角度上 ， 我们选择“不止损”；
第三 ， 事后来看 ， 大部分情况下 ， 假如当时不止损 ， 浮亏是可以扛回来的 ， 止损是无效的 ， 至少看起来“止损是错误”的 ， 加深了不止损的信念；
第四 ， 选择A“止损” ， 结局很可能是“S” ， 固然是慢S 。 每刀不致命 ， 但刀刀割肉 ， 割的头破血流、皮毛不存 ， 也是S ， 而且这种痛苦的持续时间还很长 ， 还不如一刀致命 ， 选择“抗单”带来的猝S ， 让人痛苦的时间短一些 。 所以既然都是S ， 为何要选择“止损”呢？
四、远景理论的实验缺点：只有一次选择机会
美国普林斯顿大学心理学教授卡内曼和特沃斯基提出了“远景理论”（prospecttheory） ， 在面对损失时 ， 做的实验：
A选项：百分之一百会损失100万；
B选项：51%的概率损失200万 ， 49%的概率损失0 。
由于只有一次选择机会 ， 选择B的结果只能是亏200万和0两个结果 ， 不可能有102万的结果 ， 所以这种期望值的意义很小 。 此时 ， 由于只有一次选择机会 ， 概率就失去了意义 ， 一切变得不确定 ， 但A是确定的 ， A肯定会亏掉100万 ， B还可能不亏损 ， 而且概率并不低 ， 此时就轻易选择B 。
我们对实验进行修改 ， 现在不再是1次选择机会 ， 而是1万次的选择机会 ， 选项如下：
A选项：百分之一百会损失100；
B选项：51%的概率损失200 ， 49%的概率损失0 。
你有1万次的选择机会 ， 请问 ， 此时你是选择A ， 仍是选择B？
选择A ， 你每次必然损失100 ， 那么1万次 ， 你肯定能损失100万 。
选择B的话 ， 1万次的选择机会 ， 事件次数多 ， 你不可能每次都能蒙对“损失0” ， 必然也有许多次碰到“损失200” ， 概率会接近理论值 ， 即“损失0”的概率趋近49% ， “损失200”的概率趋近51% ， 那么选择B的话 ， 你损失的资金就是趋近102万 ， 无穷接近 ， 就可以以为损失102万 ， 此时你是没有任何侥幸心理的 ， 至少不可能抱有“亏损0”的侥幸 。
在面对1万次的选择机会时 ， 此时面对亏损时 ， 就不如直接选择A ， 由于A的损失小 ， 至少B选项不可能让我们抱有“亏损0”的侥幸 。
五、如何克服“不易止损”的题目？
根据上面的行为实验 ， 一般来说 ， 在盈利时 ， 我们是风险厌恶者 ， 有盈利时就及时落袋为安 ， 但在亏损时 ， 就变成风险偏好者 ， 不想接受亏损的事实 ， 总会想着赌一把 ， 等着被解套 ， 固然多次侥幸可以解套 ， 但必然会泛起无法解套的那一刻 ， 爆仓是必然发生的 ， 所以我们必需是要止损的；但是止损的话 ， 我们又会面临连续多次止损的慢S结局 。 该怎么办呢？
一 ， 给自己许多次的选择机会 ， 证实“不止损”必会百分之一百S亡
根据上述“远景理论”的实验 ， 在面对损失时 ， 我们轻易成为风险偏好者 ， 赌一赌的侥幸心里轻易占上风 。 不外这个实验的缺点是“只有一次选择机会” ， 假如给1万次的选择机会 ， 则结果就会趋近期望值 ， 我们的选择就会不同 ， 赌一赌的侥幸心里就会消失 。
同理 ， 当某一笔交易面对是否需要止损时 ， 这次假如不止损 ， 是可能扛回盈利 ， 也可能损失较大 ， 但根据概率而言 ， 扛回盈利的概率会大一些 ， 由于这只有一次选择的机会 ， 期望值并不管用 ， 我们赌一把的侥幸心里轻易占据优势 ， 终极选择B“抗单” ， 抛却A“止损” 。


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