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证券日报百亿元级量化私募基金已有6家 超级计算机现身 算力效果“非常直观”

本报采访人员 王 宁
百亿元级私募证券投资基金格局再度变化 。 《证券日报》采访人员最新获悉 ， 截至目前 ， 国内管理规模超过百亿元级的私募证券投资基金数量已达41家 ， 其中 ， 4月份新增一家量化私募基金 ， 这也是管理规模超过百亿元级中的第6家量化私募基金 。
今年以来 ， 由于A股市场走势震荡 ， 多只百亿元级私募基金收益率并不稳定 ， 但百亿元级量化私募基金却保持着稳步增长 。 截至4月底 ， 在有统计的八大策略中 ， 量化私募收益率稳居首位 。 国内最早涉足量化领域的幻方量化（公司全称为“浙江九章资产管理有限公司”）日前对外宣称 ， 已组建了超级计算机 ， 占地面积相当于一个篮球场 。
幻方量化CEO陆政哲在接受《证券日报》采访人员采访时表示 ， 公司启用的超级计算机是自己搭建的 ， 在私募行业算是首家推出的 ， 今年3月份已正式启用 。
量化私募收益率位居前列
业内人士指出 ， 年内全球资本市场“黑天鹅”事件频发 ， 不确定因素叠加促使股票、商品、债券和汇率市场都出现了大幅波动 ， 在不确定性中寻求确定性成为了投资者的一致目标 ， 就目前机构投资情况来看 ， 今年量化私募或将成为最大赢家 。
采访人员根据私募排排网统计数据来看 ， 今年首季统计在内的2620只量化私募整体收益为2.75% ， 其中 ， 正收益产品占比为62.98 ， 而同期在内的13611只主观基金整体收益则为-0.92% ， 正收益产品占比为50.86% 。 两项数据对比发现 ， 量化策略表现明显占据优势 。 截至4月底 ， 幻方量化的整体收益为7.90% ， 灵均投资的收益为9.29% ， 明汯投资的收益为8.67% ， 九坤的收益为6.22% 。
私募排排网未来星基金经理胡泊告诉《证券日报》采访人员 ， 量化策略的本质是智力和算力的乘积效应 ， 其中 ， 算力是非常重要的 。 “未来量化私募发展空间巨大 ， 一方面在于头部私募有一定的明星效应；另一方面 ， 一些细分的子策略领域会有一批新星崛起 。 ”
厚石天成投资董事长侯延军向《证券日报》采访人员表示 ， 作为量化私募的成员 ， 看到同行在AI投资领域取得了显著的进步 ， 由衷感到欣慰 。 近些年 ， 随着量化投资的兴起 ， 尤其是人工智能在投资领域的应用 ， 很多传统投资人士感到了担忧：资本市场是否会被量化投资完全取代其他策略的可能？
私募版超级计算机登场
谈及量化私募 ， 幻方量化算是起步较早的私募 ， 公司成立于2015年 。
幻方量化相关人士向《证券日报》采访人员介绍 ， 公司启用的超级计算机“萤火一号”其实早在去年已经成立 ， 占地面积相当于一个篮球场 ， 功耗400KW ， 由一个存储集群和一个计算集群组成；计算集群搭载了1100张高端显卡 ， 每秒可以进行1.84亿亿次浮点运算 ， 相当于4万台个人电脑的算力 。
陆政哲表示 ， “以前用电脑跑一个投资策略非常慢 ， 最长时间需要几个月 ， 但在今年3月份启用‘萤火一号’后 ， 目前运行了两个月 ， 算力效果非常直观 。 ”
如何解释这个“直观效果”呢？陆政哲举例说：以前用计算机跑一个模型需要几个月 ， 但现在可能只需要几天 。 据了解 ， 幻方量化目前管理规模在200亿元以上 ， 公司团队人数有130人 ， 其中 ， 半数以上都是科技领域的人员 ， 包括了算法工程师、数据工程师、数理学家、数学统计等 ， 正在招聘的还包括了计算机软件和硬件人才 。
【证券日报百亿元级量化私募基金已有6家 超级计算机现身 算力效果“非常直观”】侯延军向采访人员介绍说 ， 量化投资虽然没有教科书的统一定义 ， 但凡是由量化、程序化模型发出信号来指导交易的方式 ， 统称为量化投资 ， 与其相对应的就是主观投资 。 量化投资大体上又分为基本面、技术面、AI和日内高频等 ， 而超级计算机就属于AI类量化策略 ， 大体上是通过优良的模型与算法、程序 ， 这种策略高度依赖开发者的智慧和计算机算力 ， 这也是未来量化投资的发展方向之一 。


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