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[石油]三问中国银行，你们自己的操作失误，为何要“原油宝”客户买单？


这张网传的中行“原油宝”客户截图可以看出 ， 投资2777万元多头合约 ， 因为原油期货05合约价格跌至-37.63美元 ， 导致亏损7301万元 ， 相当于投资2777万元亏光不说 ， 还要倒欠银行4524万元 。
[石油]三问中国银行，你们自己的操作失误，为何要“原油宝”客户买单？
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4月22日 ， 中行回应来了 ， “原油宝”产品的美国原油合约将参考CME官方结算价37.63美元进行结算或移仓 。 根据业内人士估计 ， 中国银行“原油宝”客户亏损预计在300亿元 。
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中行“甩锅”式的回应让人非常生气 ， 明明是中行的不正规操作导致了客户巨额亏损 ， 凭什么让客户买单？
也有律师认为 ， 中行并未履行应尽义务 ， 其风控存在严重不合规问题 ， 其对金融判断的能力及系统也无法达到应有标准 ， 投资者可起诉要求中行承担移仓时间节点后所遭受的全部账面损失 。
我要三问中行： 1、在上周日之前 ， 工商银行、建设银行均已完成了“移仓”的动作 ， 也就是在4月20日之前他们在2005合约上已经基本没有头寸 。 避免了损失 ， 中行你怎么不提前移仓？2、4月21日凌晨2时-3时的分钟线图 ， 价格历史性地从正值开始跌破0转为负 ， 是在北京时间凌晨2点08分产生的 ， 接下来在仅仅20分钟的时间内 ， 一直跌到了凌晨2点29分最低点-40.32美元 。 结算价究竟按照银行客户22:00冻结客户时的价格计算还是按照WTI原油当天的结算价结算？若按照后者 ， 那么在22:00冻结客户资产的意义是什么？
[石油]三问中国银行，你们自己的操作失误，为何要“原油宝”客户买单？
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【[石油]三问中国银行，你们自己的操作失误，为何要“原油宝”客户买单？】
3、中国银行在公告中回应：“对于原油宝产品 ， 市场价格不为负值时 ， 多头头寸不会触发强制平仓 。 ”“负油价”虽然罕见 ， 但并非毫无征兆 ， 交易所似乎对此早有准备——CME此前已着手对软件重新编程 。
4月15日 ， CME发布公告称已做好应对负价格的准备 ， 如果出现零或者负价格 ， 所有交易和清算系统可正常运行 。
中行没有预计到原油跌倒负值导致系统无法正常交易 ， 为什么要客户赔钱买单？
网上流传的说法和评论
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