点我商学院|Robin智能量化-助你资产增值
北京联盟_本文原题：Robin智能量化-助你资产增值
随着时代的发展 ， 越来越多人参与到金融市场中 。 作为金融领域的常青树 ， 量化交易以其长期稳定盈利和低回测风险的特性 ， 得到全球各金融巨头的青睐和应用 。 英国investments(英士曼)公司旗下Robin智能量化交易软件经过四年时间不断研发整理数据和十几万次的实战交易参与测试 ， 最终达到了0亏损 ， 年化80%到150%的丰厚收益率 。
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量化交易经过30多年的发展 ， 其投资业绩稳定与市场份额和规模在不断扩大 ， 越来越多的投资者开始接触量化交易 。 然而 ， 由于量化策略开发和应用难度巨大 ， 大众投资者被挡在门外 ， 所以量化交易在整个金融领域中的份额比例依旧不高 。 贝莱德、高盛等行业巨头每年都花费大量资金开发交易策略 。 即便如此 ， 在全球优秀的量化策略开发者也是凤毛麟角 。 量化交易在许多人心中依然保持着神秘的面纱 。
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什么是量化交易？Robin量化交易平台答疑解惑
量化交易其实并不神秘 ， 它是一种基于数学和统计模型 ， 利用计算机技术来实现程序化交易的一种投资方式 。
例如：
某交易者通过对比BTC(比特币)历史交易数据发现：BTC在市场中有这样的表现 ， 当其价格低于1时 ， 有75%的概率上涨 ， 价格高于3时 ， 有80%的概率下跌 。 那么这位交易者会有这样的交易操作：在BTC的市场价格低于1的情况下执行买入操作 ， 在BTC的市场价格高于3的情况下执行卖出操作 。
但在实际生活中 ， 往往会面临着时间成本 ， 由于各种各样的原因交易者不可能无时无刻关注市场并执行操作 。 那么这样就是失去很多次交易数字资产的交易机会 。 如果将上述交易品种BTC的交易策略写成一份程序 ， 并由机器人时时刻刻执行 ， 就避免了失去交易的机会 。
由程序执行的交易 ， 我们称之为“量化交易” 。
Robin智能量化平台解析量化交易特点
量化交易特点主要体现在：纪律性、系统性和概率性 。 纪律性 ， 是指精密的量化模型和海量大数据验证决定的投资理性与科学性 ， 它是一个客观的决策系统和执行系统 。
系统性是指由量化交易的数据、策略、系统、执行组成的完整的、系统的整体 。
而概率性是指策略“可能盈利”的概率 。 理论上 ， 当概率大于50%便具有盈利的条件 。 但实际操作中考虑到资金和时间成本以及市场的深度、滑点等情况 ， 有时候还要考虑到同策略性竞争 ， 仅仅是大于50%的概率还不够 ， 一般要增设一个或几个限定条件 ， 在模型反复足够稳定并能够达到预期假定的收益后 ， 该策略才具备一定的交易空间 。
相对直接由交易者进行操作 ， 量化交易盈利的确定性更高 ， 风险控制更严格 ， 不存在交易者过程中普遍操作的情绪问题 ， 能严格止盈止损 。
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智能量化交易模型
在技术方面 ， 策略构建者需要在基于假定或基于数据的条件下构建一套数学模型 。 但无论哪一种 ， 都必须符合客观事实 。
量化交易模型由收益模型、风险模型和交易模型的构建组成 ， 在构建过程中必须不断地进行调整迭代 ， 使量化模型达到最佳结构 。 在量化模型构建完成后 ， 还需对其进行历史数据的回测、模拟交易的测试 。 当策略在前两者没有任何问题后 ， 才可以进入最后的阶段：实盘交易 。
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